1403/10/26

محمد مهدی زاده خالسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
A FAMILY OF POSITIVE NONSTANDARD NUMERICAL METHODS WITH APPLICATION TO BLACK-SCHOLES EQUATION
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
Black-Scholes equation, Option pricing, Finite di erence scheme, Positivity-preserving.
سال 1395
مجله Sahand Communications in Mathematical Analysis
شناسه DOI
پژوهشگران محمد مهدی زاده خالسرایی ، نشمیل عثمانی

چکیده

Nonstandard nite di erence schemes for the Black- Scholes partial di erential equation preserving the positivity prop- erty are proposed. Computationally simple schemes are derived by using a nonlocal approximation in the reaction term of the Black- Scholes equation. Unlike the standard methods, the solutions of new proposed schemes are positive and free of the spurious oscilla- tions.